Rozkład gamma, w statystyce, funkcja rozkładu ciągłego z dwoma dodatnimi parametrami, α i β, odpowiednio dla kształtu i skali, zastosowana do funkcji gamma. Rozkłady gamma występują często w modelach stosowanych w inżynierii (takich jak czas do awarii sprzętu i poziomy obciążenia dla usług telekomunikacyjnych), meteorologii (opady deszczu) i biznesu (roszczenia ubezpieczeniowe i niespłacenie kredytu), dla których zmienne są zawsze dodatnie, a wyniki są przekrzywiony (niezrównoważony).
Funkcja gamma, uogólnienie funkcji czynnikowej na wartości nieintegralne, została wprowadzona przez szwajcarskiego matematyka Leonharda Eulera w XVIII wieku. Dla wartości x> 0 funkcja gamma jest definiowana za pomocą wzoru całkowego jako Γ (x) = Całka w przedziale [0, ∞] wynoszącym ∫0∞t x −1 e −t dt. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla rozkładu gamma podana jest przez
Średnia rozkładu gamma αβ i wariancji (kwadrat odchylenia standardowe) αβ 2.
